3 Legged Box Trade Options

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J'espère que vous apprécierez, faites-moi savoir ce que vous pensez de cette stratégie dans la section commentaires. Bonjour commerçants. J'ai récemment parlé de la boîte de propagation. Qui est une technique intéressante qui vous permet de verrouiller les bénéfices sur une position existante Spread, mais éliminant le potentiel pour plus de gains. Aujourd'hui, je veux mentionner une autre technique qui vous permet également de verrouiller les bénéfices existants, mais contrairement à la boîte de propagation, il offre également la possibilité de réaliser des profits potentiels illimités. Laisse aller avec un exemple pour le rendre plus facile à comprendre. Let8217s disent I8217m longtemps un Bull Call Spread sur le symbole XYZ. XYZ négocie à 100 et j'achète l'appel 100 grève (pour 4) et de vendre l'appel de 105 grèves (pour 1) pour réduire mes coûts. ACHETER 1 Grève 100 Appel 4.00 VENDRE 1 Grève 105 Appel 1.00 Investissement initial: 3.00 (Débit) L'instrument (XYZ) passe à 103 et maintenant le spread a un certain profit. Let8217s disent que le 100 Strike Call est passé à 6,00 et le 105 Strike Call est passé à 1,50. Strike 100 Call 6.00 (dont je suis long) Strike 105 Call 1.50 (dont je suis court) Mon spread est maintenant une valeur de 4,50. Avec un investissement initial de 3,00 cela représente un gain de 1,50. Je veux protéger une partie de ce gain, mais rester dans la position en même temps. Je peux envisager d'acheter le spread 105110 Put. Cela créerait une propagation de boîte. Pour un profit garanti mais, plus de gains potentiels. (Pour plus de détails, consultez l'article sur le Spread Box). L'autre alternative est de créer une boîte à trois pattes. Si vous achetez une mise à la grève supérieure de la Bull Call Spread (105), et que le coût de Put8217s est inférieur au profit temporaire dans le Bull Call Spread existant, vous bloquez un bénéfice garanti. Donc, de retour à mon initial 100105 Bull Call Spread où j'ai eu un bénéfice temporaire de 1.508230 Maintenant, si je peux acheter la grève 105 mis pour moins de 1,50, je ferais un profit. Let8217s dire que je peux acheter le 105 Put pour 1,00 (Ce Put est moins cher maintenant parce que XYZ déplacé de 100 à 103). Cette action verrouille un profit garanti de 0,50 (1,50 de profit temporaire dans Bull Call Spread 8211 1,00 Coût de 105 strike Put) et il me donne aussi le scénario agréable de gain illimité si l'instrument décide de réservoir à moins de 100. La photo de profit final serait Être quelque chose comme ce qui suit: Vous pouvez laisser votre position ouverte jusqu'à l'expiration maintenant, avec un bénéfice garanti de 0,50 et potentiellement plus que cela. Il n'y a rien à perdre, pourquoi ne pas le laisser L'exemple illustré ici était basé sur un écart Bull Call qui fait du profit en premier, puis un Put de protection est appliqué. Mais en utilisant la même idée, si vous êtes baissier sur un stock, vous pouvez entrer un ours mettre propagation. Si votre spread fait des profits, vous le protégerez avec l'achat d'une option d'achat. Le stock a baissé et vous avez fait de l'argent sur votre Bear Spread Put, et maintenant vous le protéger en achetant un appel qui vous donne également un potentiel de profit illimité si l'instrument commence à monter. L'image du bénéfice final présenterait un bénéfice illimité à la hausse et un bénéfice horizontal garanti à la baisse. Sur une note finale, vous n'avez pas nécessairement besoin de démarrer la boîte à trois pattes en utilisant une propagation. Vous pouvez commencer par exemple avec une seule option. Par exemple, disons que vous êtes taureau et acheter une option d'appel. Votre appel fait de l'argent et puis vous faites deux choses en même temps: vendre un appel hors de l'argent (qui vient de devenir plus cher) et de le combiner avec l'achat simultané d'un mis à la même grève. Par exemple: 8211 ACHETER 100 grève Call 8211 Stock remonte et l'option d'appel fait un certain profit 8211 VENDRE 105 grève Call (dont la prime a juste augmenté) et ACHETER une grève 105 PUT simultanément. Le résultat, en termes d'image de profit, est semblable au premier exemple. Vous finissez par être longtemps une grève plus faible Appel (100), court une grève plus élevée Appel (105), et longtemps un Mettez à un prix d'exercice qui est égal à celui de l'option d'appel que vous êtes court (105). L'inconvénient de la boîte à trois pattes est que vous devez être initialement correct dans votre parti pris, parce que pour former la position à trois pattes et le profit de verrouillage, vous devez faire un gain significatif. En outre, comme toute position multi-jambes, vous devez vérifier le schéma de commissions offert par votre courtier car il pourrait avoir un impact négatif sur vos résultats. J'espère que vous apprécierez cet article et qu'il vous aide dans votre commerce. Si vous avez aimé cet article, vous pouvez consulter le blog The Lazy Trader pour des contenus gratuits similaires. Like it Share itLe Box Spread est une stratégie dans laquelle deux spreads verticaux (un utilisant des appels et un utilisant des puts) avec un biais opposé sont saisis dans les mêmes prix d'exercice. Par exemple, le 9 mars, vous auriez pu acheter un SPY April 138140 Bull Call Spread pour 0,94 de débit. Et en même temps le 140138 Bear Put Spread pour un débit de 1,06. Chaque position se neutralise. Le débit total investi est de 2,00, mais il n'y a aucun risque dans la position globale parce que les pertes dans un spread seront neutralisées par les gains dans l'autre spread. ACHETER 138140 Bull Call Spread 0.94 ACHETER 140138 Bear Put Spread 1.06 (Cliquez sur l'image pour l'agrandir) Notez que la ligne rouge horizontale (qui représente les pertes de profits par expiration) est positionnée sur la ligne zéro, pour l'ensemble du spectre des prix SPY. Donc, theres en fait aucun risque dans cette position, et aucun bénéfice possible non plus. Il serait en fait stupide de jouer quelque chose comme cela comme vous ne serait nourrir votre courtier avec des commissions. La raison pour laquelle il n'y a pas de profit possible est que le coût combiné des écarts 1.06 et 0.94 2.00 est égal à la largeur de la propagation, 140-138 2.00 points . En effet, si le prix des options était toujours parfait, ce serait toujours le cas: la somme des spreads contraires serait égale à la largeur de la marge. Cependant, parfois ce n'est pas le cas. Si le coût combiné des écarts opposés est inférieur à 2,00, sur les écarts comme ceux-ci de 2,00 de portée, alors il ya une possibilité d'arbitrage Où l'argent sans risque peut être faite. Disons que vous pourriez acheter le 138140 Bull Call Spread pour 0,94 et le 140138 Bear Put propagation pour 1,01 au lieu de 1,06, il a coûté le 9 Mars. Dans ce cas, vous seriez entrant le 2 points large Box Spread pour un débit total de seulement 1,95 Et qui se traduit par un bénéfice garanti de 0,05, soit 5 par contrat joué. ACHETER 138140 Bull Call Spread 0.94 ACHETER 140138 Bear Put Spread 1.01 (Cliquez sur l'image pour l'agrandir) Il ya maintenant un bénéfice garanti de 5 sur tout le spectre des prix SPY possibles. La position n'a pas besoin d'être fermé, vous venez de l'ouvrir avec le profit garanti et le laisser arriver à l'expiration. Exploiter cette inefficacité des prix dans la réalité est difficile, d'abord vous avez besoin d'un courtier options amicales avec des commissions très faible, comme l'occasion d'arbitrage ne sera pas offrir plus de quelques dollars par contrat. Et deuxièmement, et c'est le principal facteur, il existe de nombreux algorithmes informatisés de numérisation pour les possibilités d'arbitrage comme celui-ci chaque seconde. Si l'inefficacité des prix apparaît, les algorithmes l'exploitent immédiatement, ce qui rend le schéma de tarification s'ajuster à la normale après quelques secondes. Cela rend la fenêtre d'opportunité très petite pour ce type d'arbitrage d'être exploité manuellement par les gens. Comment pouvez-vous encore bénéficier de la boîte de propagation Peut-être vous ne pouvez pas vraiment exploiter la boîte de propagation pour ouvrir des positions sans risque, en raison des deux facteurs mentionnés ci-dessus. Mais en sachant le principe qui le font fonctionner, vous pouvez appliquer ce principe dans d'autres situations. Vous pouvez par exemple verrouiller les bénéfices dans les positions existantes où il est difficile de quitter en raison de problèmes de liquidité. Le principe est simple: Le coût combiné de deux spreads opposés est généralement égal à la largeur des spreads. Si ce coût combiné est inférieur à la largeur des spreads, il ya une possibilité de bloquer les profits. Permet d'analyser le premier exemple où j'achète un 138140 Mars Bull Call Spread pour 0,94. Le contraire 140138 Bear Put Spread vaut 1,06, mais je ne comprends pas celui-là. Je n'entre que dans le 138140 Bull Call spread paris que le marché monte. ACHETER 138140 Bull Call Spread 0,94 Quelques jours plus tard, le marché a progressé (en ma faveur) et le 138140 Bull Call Spread vaut maintenant 1,20. De toute évidence, à ce stade, le spread 140138 Bear Bear doit être négocié à 0,80. Si à ce stade, je acheter le 140138 Bear Put spread pour 0,80, je serais verrouiller la boîte avec un bénéfice garanti. ACHETER 140138 Bear Put Spread 0,80 J'ai investi 0,94 0,80 1,74 dans un Box Spread de 2,00 points de large, donc j'ai une différence de 0,26 en ma faveur. Le commerce va maintenant retourner 26 par contrat à l'expiration et il est sans risque, et il n'y a pas besoin de fermer quoi que ce soit, il suffit de laisser la boîte entière expirer et sauver les commissions. Il n'y a aucun moyen de perdre dans cette position. Il y a un bénéfice garanti de 0,26. Au lieu de créer la boîte de propagation, le commerçant aurait pu simplement vendu son Bull Call Spread, qu'il a acheté à 0,94 et se négociait à 1,20, et le commerçant aurait obtenu le même 0,26 bénéfice par contrat. C'est vrai, mais la fermeture de la position initiale devient difficile dans certains cas en raison de problèmes de liquidité. Des instruments comme SPX, RUT, pourraient être très difficiles à fermer à certains moments en raison de cette raison. Mais si vous constatez qu'il ya plus de volume dans les prix d'exercice de l'écart opposé ou plus d'intérêt ouvert, vous pouvez décider de créer le Spread Box, votre remplissage sera plus facile et le Spread Box aura le même effet de verrouillage de profit que si Vous avez fermé votre position originale. Aller au bas de cette page afin de voir les choses légales It39s vaut rien que si vous aviez entré le premier spread avec 50 jours à l'expiration et 2 jours plus tard, vous créez la boîte, vous aurez verrouillé dans le profit, mais vous Avoir à attendre 48 jours à l'expiration de garder votre argent coincé dans la boîte tandis que si vous pouvez quitter le commerce, vous serez en mesure de recharger cet argent et potentiellement faire de nouveaux métiers rentables. Je ne ferais cela que s'il y a seulement quelques jours à expiration ou si je ne vais pas utiliser la marge pour un autre commerce. Ok - en ce moment, il ya une boîte courte sur Sep SPY appels pour un écart de 10 - 205215. Le bidask est 10.4410.64. Ce n'est pas un bénéfice garanti de près de 50. Puisqu'il s'agit d'une petite boîte, vous prenez de l'argent, donc il n'y a pas de capital immobilisé. Pourquoi ce commerce existe-t-il? Si les machines l'effacent. Où est le risque? Qu'est-ce qui me manque? Actuellement, le marché est HEAVILY pariant sur l'inconvénient - les IV sont 13 pour le prix de l'action et 8 au-dessus. Fou. Les machines doivent prendre soin de lui rapidement, ou vos commissions won39t rendre cette stratégie viable. Ces opportunités d'arbitrage sont habituellement pour les algorithmes de haute fréquence et de grandes marges d'argent pour en faire la peine et généralement avec de meilleurs schémas de commission. LT Ce n'est pas le cas ici, cependant. C'est autre chose. J'ai ouvert un de ces métiers juste pour voir - a vendu un 10 boîte courte pour 10.48. Avec une commission de 4,60, c'est un bénéfice de 43,40 - sur l'argent pris, et non sur débit. Le seul inconvénient que je vois est d'obtenir l'affectation au début, mais pourquoi wouldn39t les algues prendre ce commerce it39s 10 bénéfices dans un mois - plus pour eux parce qu'ils ne paient presque aucun frais de commerce. Ne pas obtenir quelque chose, mais seulement plonger un orteil dans l'eau pour voir comment il joue. Si vous utilisez ES (options d'emini) vous verrez beaucoup d'opportunités avec un coût très bas (commission et honoraires) I39ve fait cette stratégie pour une semaine maintenant: l'achat d'une boîte (je met un ordre limite) et attendre pour être rempli. Une fois que j'ai obtenu rempli, je mets un nouvel ordre de limite de vente (avec quelques cents ci-dessus, étant sûr de couvrir des commissions et de garder un certain profit) et a également travaillé. Ainsi en quelques minutes, I39m faisant de très bons retours Maintenant, cela est fait sur mon compte papier. Pas sûr combien cela pourrait changer sur réel. C'est pourquoi je fais plus de recherches à ce sujet. N'importe qui pourrait expliquer BTW: i39m en utilisant la plate-forme thinkorswim. Pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas fait dans un compte en argent réel. Haven39t même essayé. Mais c'est la preuve ultime de concept. Certaines choses se passent sur le papier-monnaie qui simplement don39t en argent réel. Je m'attends à ce que les possibilités d'étalement de boîtes soient fortement surveillées par des algorithmes de haute fréquence. LT qui sera le premier à tester ce sur le compte réel :) I39m juste vérifier que tout est prise en compte. Commissions, honoraires, etc Je sais qu'il y aurait des risques potentiels si vous avez quitté le poste jusqu'à l'expiration. Comme excersice précoce ou affectations. Mais ce que i39m faire est d'acheter la boîte et de le vendre en quelques minutes, 1 heure en haut