R Multiple Forex

Money Management Articles écrits par le Dr Van K Tharp Chaque système de négociation peut être décrite par les R-multiples, il génère La semaine dernière, j'ai parlé de déterminer votre risque initial pour chaque commerce et comment vous pourriez exprimer vos profits et pertes comme un ratio de cette première risque. J'ai recommandé que vous ayez toujours un point de sauvetage avant de vous engager dans un métier, mais si vous n'avez pas fait cela, vous pouvez regarder les résultats commerciaux anciens et utiliser votre perte moyenne comme une estimation de votre risque initial. Je vous ai ensuite donné une affectation pour déterminer les multiples R pour votre trading au cours des 12 derniers mois. En outre, je vous ai donné un échantillon des données présentées dans le tableau ci-dessous. Dans le tableau, nous avons trois pertes 567, 1333 et 454. La perte moyenne est de 785,67, donc supposons que c'était le risque initial. Espérons que vous connaîtrez le risque initial, donc vous n'aurez pas à utiliser la perte moyenne. J'appelle les ratios que nous calculons, les R-multiples pour le système commercial. Ces informations figurent dans le tableau ci-dessous. Lorsque vous avez une distribution R-multiple complète pour votre système d'échange, il ya beaucoup de choses que vous pouvez faire avec elle. Vous pouvez d'abord calculer le R-multiple moyen. Le R-multiple moyen est ce que j'appelle l'espérance et il vous dira ce que vous pouvez attendre de votre système sur la moyenne sur beaucoup de métiers en termes de R. Bien que je recommande que vous ayez un minimum de 30 métiers avant que vous essayiez de déterminer les caractéristiques Des R-multiples, parce que ce sont des conseils courts, il suffit d'utiliser les huit exemples dans le tableau. Ici, le R-multiple moyen 0.68R. Qu'est-ce que cela vous dit L'espérance vous indique que, en moyenne, vous obtiendrez 0.68R par transaction. Ainsi, plus de 100 métiers, youd faire environ 68R. L'écart-type indique la variabilité que vous pouvez attendre de la performance de votre système. Dans l'échantillon, notre écart-type était de 1,86R. Typiquement, vous pouvez dire combien votre système est bon par le rapport de l'espérance à l'écart-type. Dans notre petit échantillon, le rapport est de 0,36, ce qui est excellent. Après une centaine de métiers, je pense que ce ratio sera beaucoup plus petit, mais si elle reste au-dessus de 0,25, nous avons un système superbe. Mais c'est une autre histoire. Peak Performance Course pour les investisseurs et les commerçants Ce cours à domicile est Dr. Tharps chef-d'œuvre. Il est conçu pour tous les niveaux d'investisseurs et de tradersmdashbeginners, les commerçants avancés, infructueux cherchant à améliorer leur performance, et les commerçants prospères qui veulent être plus successful. Risk et R-Multiples Pour la plupart des gens, quotriskquot est indéfinissable, Égal à la probabilité de perdre. Certains, par exemple, pourraient penser que l'implication dans les futures ou les options est ldquorisky. rdquo Vanrsquos définition de quotrisk, cependant, est tout à fait différente. Savoir quand yourquore va sortir d'un commerce est la seule façon de déterminer combien yoursquore vraiment risquer dans un commerce donné ou d'investissement. Si vous donrsquot savoir quand yoursquore sortir, puis, en effet, yoursquore risquer 100 de votre argent. Van dit que le risque est le montant d'argent que vous voulez perdre si vous avez tort sur le marché. Plus précisément, c'est la somme que vous perdez par unité de votre placement (c'est-à-dire la part d'actions ou le nombre de contrats à terme) si vous vous trompez sur la position que vous avez prise. C'est ce qu'on appelle le risque initial, ou (R) pour abréger. L'un des principes clés à la fois pour le commerce et le succès d'investissement est d'avoir toujours un point de sortie lorsque vous entrez une position. Trading sans un point de sortie prédéterminé est comme conduire à travers la ville et ne pas s'arrêter pour lightsmdashyou rouge pourrait s'en tirer avec quelques fois, mais tôt ou tard quelque chose de méchant se produira. En fait, le point de sortie que vous avez quand vous entrez dans une position est la base entière pour déterminer votre risque, R, et les R-multiples (c'est-à-dire les ratios riskreward) de vos profits et pertes. Votre point de sortie peut être défini en termes de points, de dollars ou d'un pourcentage. Par exemple, William OrsquoNeil dit que lorsque vous achetez un stock, vous devriez sortir quand il perd 7-8, tandis qu'un autre commerçant propose de sortir d'un stock quand il se déplace 1-2 points contre vous. Un arrêt est essentiellement une sortie pré-planifiée. Van dit qu'avoir des arrêts empêche le désastre, même si cela va fortement à contre-courant de la philosophie d'achat et de maintien à long terme. Lorsque le prix atteint votre point d'arrêt, vous quittez le marché. Un arrêt à la traîne ajuste fondamentalement que s'arrêtent lorsque le marché se déplace en votre faveur, vous donnant une sortie profit-prenant ainsi. Par exemple, si vous achetez un stock à 30 et ont un arrêt de 25, vous quitter le commerce si le prix baisse de 25 à 22,50. Heres un exemple de stop stop: disons que vous achetez le même stock à 30 (avec l'arrêt initial à 22,50), mais si le stock se déplace jusqu'à 60, votre arrêt de 25 trailing serait également remonter avec elle et serait placé à 25 de 60, qui est 45. En d'autres termes, vous sortiriez du commerce si le stock tourne et est tombé à 45, mais parce que vous l'avez acheté à 30, vous auriez verrouillé dans la moitié de votre profit, ou 15. L'arrêt de fuite, En d'autres termes, déplace le point de sortie en votre faveur que le prix se déplace en votre faveur. Cependant, vous ne devez jamais le déplacer vers l'arrière. Ainsi, si votre stock se déplace de 60 à 50, vous gardez toujours votre sortie à 45, 25 loin du maximum de 60. Selon Vanrsquos, ce type d'arrêt est une forme sûre de buy-and-hold. Vous pourriez être dans un stock pendant une longue période, mais si quelque chose de fondamental change, il vous sort. Utilisons un exemple réel. JDSU est passé d'environ 12 en février 1999 à un maximum de près de 150 en 2000 (les prix sont ajustés pour un certain nombre de divisions d'actions). Un arrêt de 25 vous aurait gardé dans le mouvement entier. Vous auriez été arrêté en avril 2000 avec un bénéfice substantiel. Si, d'autre part, vous avez utilisé une philosophie de buy-and-hold, vous auriez subi de graves pertes lorsque, en octobre 2002, le même stock a atteint un minimum de 1,58. Pour égaliser, le stock devrait augmenter de 800 à partir des prix actuels, quelque chose qu'il ne peut jamais faire dans votre vie. Un arrêt aurait totalement permis d'éviter cet automne, ainsi que ceux d'autres stocks comme Enron et WorldCom avant qu'ils ne deviennent les titres. Il ya de nombreuses raisons d'utiliser des arrêts plus serrés, et vous aurez probablement besoin de les utiliser pour une variété de différents styles commerciaux. Nous proposons simplement 25 arrêts en remplacement de la philosophie ldquobuy-and-holdrdquo. Nous n'allons pas aller plus loin dans les arrêts à ce stade parce que nous voulons revenir à parler de risque. Rappelez-vous, vous devez savoir quand vous sortez d'une position (votre point de sortie ou d'arrêt) pour déterminer votre risque. Pour la plupart des gens, le risque semble être un terme indéfinissable basé sur la peur qui est souvent assimilé à la probabilité de perdre, par exemple, ils pourraient penser que la participation à des contrats à terme ou des options est ldquorisky, ou ils peuvent être trop optimistes sur les métiers qu'ils Faire parce qu'ils donrsquot comprendre leur pire cas de risque ou même penser à de tels facteurs. Au lieu de cela, ils sont séduits par des termes commerciaux comme ldquooptions, rdquo ldquoarbitragerdquo et ldquonaked met, rdquo ou ils achètent dans les définitions académiques de risque comme la volatilité, qui font de bons articles théoriques par les académiciens, mais ignorent totalement deux des facteurs les plus significatifs de la réussite, Le quotGolden Rules of Tradingquot: Ne jamais ouvrir un poste sur le marché sans savoir exactement où vous allez quitter ce poste, réduire vos pertes courtes et laisser vos profits fonctionner. Letrsquos regarder la règle d'or d'abord dans beaucoup plus de détails pour être sûr que vous le comprendre. Il indique que vous devez toujours avoir un point de sortie lorsque vous entrez une position. Le but du point de sortie est de vous aider à préserver votre capital de tradinginvesting. Il définit votre risque initial (1R) dans un métier. Letrsquos regarder quelques exemples. Vous achetez un titre à 50 et décidez de le vendre s'il tombe à 40. Quel est votre risque initial? Votre risque initial est de 10 par action, donc dans ce cas, 1R est égal à 10. Vous achetez le même stock à 50, mais décider Que vous avez tort au sujet du commerce si elle tombe à 48. À 48, yoursquoll sortir. Whatrsquos votre risque initial Votre risque initial est de 2 par action, donc 1R est égal à 2. Vous voulez exécuter un commerce de change, l'achat du dollar par rapport à l'euro. Letrsquos dire que 100 est égal à 77 euros. L'unité minimum que vous devez investir est de 10 000. Vous allez vendre si votre investissement diminue de 1000. Whatrsquos votre risque Whatrsquos 1R Nous avons fait cet exemple sonore complexe, mais il n'est pas. Si votre investissement minimum est de 10 000 et si vous vendez s'il a chuté de 1 000 à 9 000, alors votre risque initial est de 1 000 et 1 1 000. Commencez-vous à comprendre que R représente votre risque initial par part. Il s'agit simplement du risque initial par part d'actions, de contrats à terme ou d'unités d'investissement minimum. Gardez à l'esprit, cependant, que ce n'est pas votre risque total dans la position, parce que vous pourriez avoir plusieurs unités. Votre risque total dépendra de la taille de votre position et du nombre d'actions ou de contrats que vous achetez. Disons que vous avez acheté 100 des actions de l'exemple 1, ce qui serait 100 multiplié par le coût des actions de 50 chacun, vous donnant un coût total de 5000. Toutefois, vous êtes prêt à risquer 10 par action, donc 10 multiplié par 100 Actions 1000 risque total pour ce poste. Si vous achetiez 100 des actions de l'exemple 2 à 50 chacun, votre coût total serait de 5000, mais parce que vous prévoyez de sortir si le stock tombe à 48, votre risque total est de 2 par action multipliée par 100 actions. En d'autres termes, vous ne risquez que 200 de votre investissement 5000. Le point clé suivant pour vous de comprendre est que tous vos profits et pertes devraient être liés à votre risque initial. Vous voulez que vos pertes soient 1R ou lessmdash, ce qui signifie que si vous dites yoursquoll sortir d'un stock quand il tombe de 50 à 40, vous GET OUT quand il tombe à 40. Si vous sortez quand il tombe à 30, votre perte Est beaucoup plus grand que 1R. Itrsquos deux fois ce que vous avez l'intention de perdre, ou 2R. Vous voulez éviter cette possibilité à tout prix. Au lieu de cela, vous voulez que vos profits soient beaucoup plus grands que 1R. Par exemple, vous pourriez acheter un stock à 8 et le plan pour sortir s'il tombe à 6, de sorte que votre perte initiale 1R est de 2 par action. Si vous continuez à faire un bénéfice de 20 par action, youve fait 10 fois ce que vous prévoyez de riskmdashin autrement dit, vous avez fait un profit 10R. 1. Vous achetez un stock à 40 avec une sortie planifiée à 35. Vous le vendez à 50. Whatrsquos votre bénéfice en tant que R-multiple 2. Vous achetez un stock à 60 et le plan pour sortir s'il tombe à 55. Cependant, Quand il va que bas, vous donrsquot vendre. Au lieu de cela, vous arrêtez juste de le regarder et espérons qu'il remontera. Il doesnrsquot. Il devient une partie des nouvelles d'affaires de titre impliquant le scandale corporatif et finalement le stock devient sans valeur. Whatrsquos votre perte comme un R-multiple 3. Vous achetez un stock à 50 et le plan de le vendre si elle tombe à 49. Toutefois, le stock décollage et saute 20 en trois semaines lorsque vous le vendre. Quel est votre bénéfice en tant que R-multiple 1. Une perte 1R est 5. Votre bénéfice par action est de 10, donc vous avez un profit 2R. 2. Une perte de 1R est de 5. Votre perte par action est de 60, donc vous avez une perte de 12R. Espérons que vous pouvez comprendre pourquoi vous ne voulez jamais laisser cela se produire. 3. Une perte 1R est 1. Vous bénéficiez par action est de 20, donc vous avez un bénéfice 20R. Et j'espère, vous comprenez pourquoi vous voulez que cela arrive tout le temps. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous comprenez la gestion des risques et du portefeuille, vous pouvez concevoir un système commercial avec pratiquement n'importe quel niveau de performance. Par exemple, vous pouvez concevoir un système de négociation pour les clients qui ferait environ 30 par année avec seulement 10 tirages. D'autre part, si vous voulez échanger votre propre compte et être un peu plus risqué, vous pouvez concevoir un système qui produira un taux de rendement à trois chiffres tant que vous avez assez d'argent pour le faire et sont prêts à tolérer Des tirages énormes. Itrsquos une toute nouvelle façon de penser pour certains, mais la plupart des commerçants succès pensent en termes de riskreward, ce qui, bien sûr, leur donne un avantage là-bas sur les marchés. Apprendre à commercer et à investir de cette façon vous tiendra dans le jeu plus longtemps et vous permettent de courir avec vos profits et couper vos pertes à court. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que cela? Le meilleur endroit pour en savoir plus sur ce sujet: Introduction à la taille des positions Cours d'apprentissage en ligne Comment décidez combien vous devriez risquer sur votre prochain métier Risque trop et vous pouvez faire exploser votre compte. Risque trop peu et une grande victoire wonrsquot même payer pour votre dîner. Dr. Tharprsquos Introduction à la position Sizingtrade Strategies Le cours comprend des activités d'apprentissage audio-visuel et interactif qui expliquent ce sujet compliqué en termes clairs et faciles à comprendre. Vous apprendrez les bases de la position des stratégies de dimensionnement et la différence dramatique qu'ils peuvent faire dans vos résultats. Parce que le cours est une introduction à la position des stratégies de dimensionnement, il couvre le matériel de base et offre un bon début pour le processus de compréhension et d'utilisation des concepts et comprend des documents sur la compréhension de l'espérance, y compris des exemples. Le livre The Definite Guide to Positing Sizing couvre un matériel très vaste et entre dans la profondeur technique dans de nombreux domaines. Comme son nom l'indique, il est en effet assez définitif. Cependant, certaines personnes trouvent que les stratégies de classement des postes sont un sujet complexe et ont de la difficulté à saisir et à appliquer les idées du livre; nous avons donc développé ce cours en ligne pour deux groupes principaux de personnes: apprenants visuels auditifs qui apprennent plus efficacement à partir d'un enseignement Format plein de fonctionnalités interactives, et ceux qui ne sont pas vraiment intéressés par les aspects techniques plus approfondies de la position des stratégies de dimensionnement, mais se rendent compte qu'une introduction au sujet aiderait encore leur commerce. Ce cours est parfait pour les professionnels occupés qui ont besoin d'une façon pratique de comprendre le risque et comment garder les pertes à un minimum. Nous voyons un cours naturel d'étude à partir de l'e-cours et puis passer au Guide définitif. Vous apprendrez aussi beaucoup sur la pose de dimensionnement lorsque vous jouez le Positing Sizing Trading Simulation Game. Les trois premiers niveaux sont freeUsing plusieurs robots Forex Combiner des robots est la meilleure façon de maximiser vos résultats. Let8217s examiner les meilleures combinaisons. L'utilisation de plusieurs robots Forex est fortement recommandée pour l'équilibre et la diversité. Notre nouveau Build Your Own Bundle facilite la comparaison et le choix de plusieurs robots Forex. Mais certains clients se demandent quels robots fonctionnent mieux ensemble. Chaque robot Forex possède des atouts que vous pouvez améliorer avec d'autres robots. Voici trois grandes combinaisons. Le Fractal Breakout Indicator et le Hedge Robot Le robot Hedge est l'un de nos meilleurs produits. It8217s été autour depuis plusieurs années et est testé sur route. Il négocie fréquemment et gère pleinement lui-même. Associé à un système manuel, il pourrait vous permettre de doubler votre production chaque mois. Sa parfaite correspondance est l'indicateur Fractal Breakout. 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Mais dans les marchés volatils, il rencontrera le problème des whipsaws et faux-outs. En utilisant le Robot de volatilité sur les paires de volatilité élevées et le Robot MTF de HAS sur les paires de faible volatilité, nous jouons sur le marché d'une manière très intelligente. Utiliser plusieurs robots Forex n'a jamais été aussi facile Maintenant, vous pouvez télécharger les robots Forex que vous voulez à un prix avantageux. Les combinaisons sont infinies lorsque vous construisez votre propre ensemble. Une configuration idéale serait d'exécuter deux robots Forex à travers différentes paires avec deux robots de secours que vous pouvez échanger en place lorsque les marchés changent. It8217s une manière très intelligente de couvrir toutes vos bases. Lors de l'utilisation de plusieurs robots Forex ajuster vos tailles de lot afin d'éviter les appels de marge et de surendettement. Articles Similaires